이 숫자가 어디서 왔고, 어떻게 계산됐는지
ETFX는 투자 판단에 쓰이는 숫자를 다룹니다. 그래서 출처·기준일·계산식을 숨기지 않고 이 페이지에 전부 적어둡니다. 화면의 어떤 값이든 이상하다고 느끼시면 오류 신고로 알려주세요.
위 날짜는 페이지를 열 때 데이터베이스에서 직접 읽어온 실제 최신 기준일입니다 (최대 10분 캐시).
운영자
| 서비스명 | ETFX (etfx.kr) |
|---|---|
| 운영 주체 | ETFX 운영자 (개인 운영, 비사업자) |
| 문의·오류 신고 | cyjung@gmail.com |
| 서비스 성격 | ETF 공개 정보를 수집·정리해 보여주는 정보 제공 서비스 |
| 수익 모델 | 광고. 특정 운용사·상품으로부터 대가를 받고 순위나 노출을 조정하지 않습니다. |
ETFX는 자본시장법상 투자자문업자·투자일임업자가 아니며, 금융투자상품의 매매를 권유하지 않습니다. 화면에 표시되는 순위·점수·비교 결과는 공개 데이터를 기계적으로 정렬한 결과이지 투자 의견이 아닙니다.
데이터 출처
ETFX는 아래 출처를 우선순위대로 시도하고, 앞 순서가 실패하면 다음 출처로 넘어갑니다. 그래서 같은 항목이라도 종목에 따라 출처가 다를 수 있습니다.
| 데이터 | 주 출처 | 보조 출처 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 종목 목록·기본정보 | 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템 | TradingView | 상장·폐지 반영은 영업일 1회 |
| 일별 시세(OHLCV) | KRX | TradingView · pykrx · Yahoo Finance | 종가 기준, 장중 값 아님 |
| NAV · 순자산총액(AUM) | KRX | TradingView | AUM 단위는 억원 |
| 구성종목(보유종목) | KRX | TradingView · 네이버 금융 | 운용사 공시 기준 상위 종목, 전체 명세가 아닐 수 있음 |
| 총보수(TER) | TradingView | — | 기타비용·매매중개수수료 미포함 (실부담비용과 다를 수 있음) |
| 기간 수익률·변동성·베타 | TradingView | ETFX 자체 계산(아래 산식) | 분배금 재투자 가정은 출처 정의를 따름 |
| 개별 주식 시세 | KRX | 네이버 금융 · Yahoo Finance | 구성종목 영향도 계산에 사용 |
ETFX는 위 출처의 공개된 정보만 사용하며, 원본 데이터의 정확성을 보증하지 않습니다. 출처 간 값이 다를 경우 위 우선순위를 따르므로, 특정 증권사 HTS나 운용사 홈페이지의 값과 소수점 단위 차이가 날 수 있습니다.
갱신 주기와 기준일
| 항목 | 갱신 시점 | 현재 기준일 |
|---|---|---|
| 시세·NAV·AUM | 영업일 매일 18:30 (KST) | 2026-10-09 |
| 수익률·변동성·위험지표 | 시세 수집 직후 자동 재계산 | 2026-10-10 |
| 구성종목 | 영업일 매일 (운용사 공시 반영 시점에 따라 지연 가능) | 2026-10-09 |
| 자금흐름(AUM 증감) | 영업일 매일 | 2026-10-10 |
| X-ray Inside 실시간 가격 | 사용자가 '새로고침'을 누른 시점 | 화면에 표시 |
장중에는 갱신되지 않습니다. 기본 화면의 가격은 직전 영업일 종가입니다. 토·일·공휴일에는 데이터가 갱신되지 않으며, 마지막 영업일 기준 값이 그대로 표시됩니다.
지표 산식
ETFX가 직접 계산하는 지표의 정의입니다. 연율화는 모두 연 252 거래일을 기준으로 합니다.
기간 수익률
기간 시작일 종가 대비 종료일 종가의 변화율입니다.
수익률 = (기말 종가 / 기초 종가) − 1
분배금(배당)은 반영되지 않은 가격 수익률입니다. 분배금까지 반영한 총수익률(TR)과는 차이가 납니다.
변동성 (연율화)
변동성 = 일간 수익률의 표본표준편차(ddof=1) × √252
값이 클수록 가격 등락 폭이 큽니다. 최소 2거래일 이상의 데이터가 있어야 계산됩니다.
샤프 지수 (Sharpe Ratio)
샤프 = (일간 초과수익률 평균 × 252) / (일간 초과수익률 표준편차 × √252)
초과수익률 = 일간 수익률 − (무위험수익률 ÷ 252). 위험 한 단위당 초과수익을 뜻하며, 높을수록 효율적입니다.
소르티노 지수 (Sortino Ratio)
소르티노 = (일간 초과수익률 평균 × 252) / (하방편차 × √252)
하방편차는 음(−)의 초과수익률만 제곱평균제곱근으로 집계합니다. 상승 변동성을 위험으로 보지 않는다는 점이 샤프와 다릅니다.
최대낙폭 (MDD, Maximum Drawdown)
낙폭(t) = 누적가치(t) / 그때까지의 최고 누적가치 − 1 → MDD = min(낙폭)
해당 기간 고점에서 저점까지 가장 크게 하락한 폭입니다. 항상 0 이하이며, −30%는 고점 대비 30% 하락을 겪었다는 뜻입니다.
베타 (β)
베타 = Cov(ETF 일간수익률, 시장지수 일간수익률) / Var(시장지수 일간수익률)
1보다 크면 시장보다 더 크게 움직입니다. 레버리지·인버스 상품은 구조상 절댓값이 커집니다.
자금흐름 (Fund Flow)
기간 자금흐름 = 현재 순자산총액(AUM) − 기간 시작일 순자산총액(AUM)
주의: 이 값은 순자산총액의 변화이지 순수한 설정·환매 금액이 아닙니다. 가격 상승으로 AUM이 늘어도 '유입'으로 집계되므로, 실제 자금 유출입과는 다릅니다. 단위는 억원입니다.
삼전닉스 노출도
직접 노출 = 삼성전자(005930) 비중 + SK하이닉스(000660) 비중
간접 포함 = 직접 노출 + SK스퀘어(402340) 비중
ETF가 공시한 구성종목 비중을 그대로 더한 값입니다. SK스퀘어는 SK하이닉스 지분을 보유한 지주회사라 간접 노출로 함께 표시합니다. 구성종목 명세가 상위 종목만 공개되는 ETF는 실제 노출도가 표시값보다 클 수 있습니다.
구성종목 영향도
영향도(pp) = 구성종목 비중(%) × 해당 종목 등락률(%) ÷ 100
그 종목이 ETF 당일 등락에 몇 %p 기여했는지를 나타냅니다. ETF 실제 등락률과는 추적오차·환율·미공개 구성종목만큼 차이가 납니다.
알려진 한계
감추는 편이 보기에는 좋겠지만, 알고 쓰시는 편이 낫다고 생각해 적어둡니다.
- ETN은 커버리지가 낮습니다. 상장지수증권(ETN)은 시세·보수·구성종목 확보가 제한적이라 일부 항목이 비어 있습니다.
- 구성종목은 상위 종목 위주입니다. 운용사가 전체 명세를 공시하지 않는 경우 상위 종목만 표시되며, 비중 합계가 100%가 되지 않습니다.
- 수익률은 가격 기준입니다. 분배금을 반영한 총수익률이 아니므로, 고배당·커버드콜 ETF는 실제 성과보다 낮게 보일 수 있습니다.
- 총보수는 실부담비용과 다릅니다. 기타비용·매매중개수수료가 빠져 있어 투자설명서상 실부담비용보다 낮게 표시됩니다.
- 신규 상장 종목은 지표가 비어 있습니다. 1년 미만 종목은 1년 수익률·샤프·베타가 계산되지 않습니다.
- 장중 데이터가 아닙니다. 별도 새로고침을 누르지 않는 한 직전 영업일 종가 기준입니다.
오류 신고
값이 이상하다고 느끼셨다면 그 감각이 맞을 가능성이 높습니다. 알려주시면 확인하고 고치겠습니다.
아래 다섯 가지만 적어주시면 훨씬 빨리 처리됩니다.
- 문제가 보이는 페이지 주소(URL)
- 종목명 또는 6자리 티커
- 어떤 항목이 이상한지 (예: 총보수, 1년 수익률, 구성종목 비중)
- 화면에 표시된 값
- 맞다고 생각하시는 값과 그 근거(운용사 페이지·투자설명서 등)
데이터 정정은 확인 후 다음 영업일 갱신에 반영되는 것이 일반적입니다. 출처 자체가 잘못된 경우에는 정정이 어려울 수 있으며, 그 경우 해당 항목을 비워 두는 쪽을 택합니다.
면책 고지
- ETFX가 제공하는 모든 정보는 정보 제공 목적이며, 특정 금융투자상품의 매수·매도 권유가 아닙니다.
- 데이터는 지연·오류·누락될 수 있으며, ETFX는 그 정확성·완전성을 보증하지 않습니다.
- 투자 결정 전 반드시 운용사, 한국거래소, 증권사가 제공하는 투자설명서 등 공식 자료를 확인하시기 바랍니다.
- 과거 수익률은 미래 수익률을 보장하지 않습니다. 금융투자상품은 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
- ETFX의 정보를 이용한 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
최종 수정일: 2026-09-06